协方差的计算公式 excel计算协方差 -凯发推荐

协方差矩公式

协方差公式所有公式有：cov(x,y)=exy-ex*ey。协方差就是投资组合中每种金融资产的可能收益与其期望收益之间的离差之积再乘以相应情况出现的概率后进行相加，所得总和就是该投资组合的协方差。协方差的计算公式可以分为三个步骤：

1)对应于每一种经济情况，将两种资产可能收益与其期望收益之间的离差相乘。

2)对应于每一种经济情况出现的概率，乘以上一步计算出的离差

协方差求和公式

协方差公式为cov(x,y)=e{[x-e(x)].[y-e(y)]}

协方差是针对两个随机变量x和y来说的如果e{[x-e(x)].[y-e(y)]}存在，则成为x与y的协方差，记作cov(x,y)。

其中e()意思是随机变量的期望

协方差的计算公式 带概率的

概率cov(x,y)=exy－ex*ey协方差的定义，ex为随机变量x的数学期望，同理，exy是xy的数学期望，ov(x,y)=exy－ex*ey协方差的定义，ex为随机变量x的数学期望，同理，exy是xy的数学期望

excel计算协方差

在excel中计算协方差的步骤：

1.准备数据

首先，需要准备两个变量的数据集。这些数据可以是任何类型的数据，包括数字、文本和日期。

2.输入公式

在excel中，可以使用covariance.s函数或covariance.p函数来计算协方差。这两个函数的区别在于covariance.p函数使用总体标准差来计算协方差，而covariance.s函数使用样本标准差来计算协方差。在本例中，我们将使用covariance.s函数。

在要计算协方差的单元格中，输入以下公式：

=covariance.s(范围1,范围2)

其中，“范围1”和“范围2”是包含两个变量数据的单元格范围。

3.按enter键

完成公式输入后，按enter键即可计算协方差。

协方差怎么计算

定义e[(x-e(x))(y-e(y))]称为随机变量x和y的协方差,记作cov(x,y),即cov(x,y)=e[(x-e(x))(y-e(y))]。

通过推到e[(x-e(x))(y-e(y))]=e(xy)-e(x)e(y)

实例计算：

有两个变量分别是x和y，其值分别如下，

xi：2345

yi：6789

计算期望：

e(x)=(2 3 4 5)/4=3.5

e(y)=(6 7 8 9)/4=7.5

e(xy)=(2*6 3*7 4*8 5*9)/4=27.5

计算协方差：

cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)=27.5-26.25=1.25

因此，x与y的协方差值为：1.25

条件协方差计算公式

条件协方差的计算公式为cov(x,y)=exy-ex×ey。

1、协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

2、协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。

3、如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。

4、如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。